लिंगोरच्या सूर इ. देशी खेळ महाराजांचे आवडते खेळ होते. याशिवाय अधून-मधून ते बॅडमिंटन वगैरे खेळदेखील खेळत असे. खेळण्याच्या या विशेष आवडीमुळे सयाजीरावांनी अभ्यासाकडे कधीही दुर्लक्ष केले नाही. शिकारीची तर महाराजांना विशेष आवड होती. त्यांनी स्वतः ११ वाघ, अनेक डुक्कर मारले आहेत. महाराज उत्तम नेमबाज म्हणून प्रसिद्ध होते.
सयाजीरावांना कुस्तीदेखील विशेष आवडत होती. पहिलवान जमाल व समदू हे महाराजांना कुस्ती शिकविण्याचे काम करीत व पहिलवान दुधिया हे महाराजांची जोडीदार म्हणून प्रत्यक्ष कुस्ती करत. उत्तम कुस्तीसाठी अंग लवचिक होऊन अंगी चपळता यावी यासाठी हरका जेठी यांच्याकडून महाराज मल्लखांब शिकले. ‘शरीरमाध्य खलु धर्मसाधनम' हे तत्त्व महाराजांनी स्वतःच्या आचरणाने तंतोतंत पाळले. महाराणी चिमणाबाई यांना महाराजांच्या सहवासाने व्यायामाची गोडी लागली. त्या सकाळी एक तास व्यायाम करत. तासभर फिरायला जात आणि संध्याकाळी टेनिस खेळत. त्यांच्याबरोबरची सर्व मंडळी त्यांच्यासोबत खेळून थकून जात असे.
शारीरिक शिक्षण
उत्तम आरोग्याचा मार्ग म्हणून सयाजीराव शारीरिक शिक्षणाकडे पाहत होते. शारीरिक शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी १८८७ पासून हायस्कूल स्तरावरील विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षण
